Стратегия парного трейдинга в биржевой торговле

Внедрение торговли парами в ваш арсенал торговли может быть разумным решением для опытных трейдеров, желающих увеличить свою доходность и минимизировать риски. Как и в любой стратегии торговли, управление рисками имеет решающее значение в торговле парами. Правильное определение размера позиции, установка стоп-ордеров и тщательное мониторинг корреляций между парными активами могут помочь смягчить потенциальные риски. Диверсификация ваших пар и внимательное следить за общим экспозицией портфеля также могут способствовать эффективному управлению рисками.

Для данной стратегии требуется выбрать валютные пары, имеющие прямую корреляцию и дальше перейти к непосредственному применению самой стратегии. Как видите, эти два актива движутся практически параллельно и отлично подходят для парного трейдинга, данный факт подтверждён не однократно. В данный момент золото подорожало до отметки в 1990 долларов за 1 унцию и Биткоин поднялся в цене выше за одну монету. То есть в биржевой торговле используется принцип – если цена на один актив растет, то и другой актив, имеющий прямую корреляцию, обязательно вырастет в цене. Торговля парами предоставляет дополнительный источник доходов, независимый от общих движений рынка, что снижает общую волатильность портфеля и улучшает отношение доходности к риску.

Также при фундаментальном анализе компаний используются различные коэффициенты рентабельности, отражающие степень эффективности использования материальных и денежных ресурсов[6]. Наиболее популярными из них являются Рентабельность продаж ROS (англ. Return on Sales), Рентабельность активов ROA (англ. Return on Assets) и Рентабельность собственного капитала ROE (англ. Return on Equity). Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли. Рынок ценных бумаг активно развивается, и особенно заметно это в последние годы.

1. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой[1].
2. В стратегии реверсии к среднему трейдеры предвидят, что цены двух связанных активов в конечном итоге вернутся к их среднему отношению.
3. Это и стало причиной популярности парного трейдинга опционами и ценными бумагами.
4. Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс.
5. Парный трейдинг имеет ряд преимуществ, среди которых основными выступают стабильность и возможность извлечения прибыли даже на падающем рынке.

Технический анализ в Парном трейдинге

Кроме того, парный трейдинг позволяет работать с разными рынками, отсутствует строгая привязка к направлению. Немалую роль сыграли события 2008 года, получившие в специализированной литературе наименование «Великая Рецессия». Практика показала, парный трейдинг позволяет сохранить капитал даже в условиях непредсказуемого падения рынка. При выборе в пользу парного трейдинга торговля происходит не акциями, как в классическом варианте, когда участник рынка рассчитывает на продажу приобретённых акций по новой цене, и разница между курсами остается в кармане трейдера.

Один из наиболее простых и показательных примеров – взаимосвязь рублевого курса и цены на нефть. Оценка корреляции – около -0,97, при этом минус показывает, что движение котировок – в разных направлениях. Собираясь работать с парой рубля и нефти, трейдер должен помнить, что на первом месте изменение стоимости нефти. Если проанализировать изменения курса рубля, можно заметить, что они дублируют то, как менялись расценки «черного золота». Как только энергоноситель дешевеет, вместе с ним теряет цену и рубль, работает это и в обратном направлении. Сделка такова, что участник валютного рынка фактически сталкивается с волатильным кросс-курсом.

Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. Заработать на парном трейдинге можно, если ухватить колебание валютных курсов, связанное с заявлениями ЦБ, ФРС и других значимых структур. Определенное влияние на ситуацию на бирже оказывают и решения о ставках, принимаемые Центробанком. Парный трейдинг представляет собой нейтральную трейдинговую инвестиционную систему, базирующуюся на нескольких (два и более) активах. Новички считают, будто бы этот подход доступен лишь «акулам рынка», но фактически можно прибегнуть к методике даже тогда, когда в распоряжении нет крупного капитала.

Стратегии успешной парной торговли

Тщательное тестирование на исторических данных может помочь выявить потенциальные риски и улучшить управление рисками. Парный трейдинг вводит понятие рыночной нейтральности, что означает, что стратегия не зависит от общего направления рынка. Защищая свои позиции, вы минимизируете воздействие широких движений рынка и сосредотачиваетесь исключительно на относительных ценовых отношениях между спаренными активами. Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями. В такой ситуации целесообразно было бы открыть длинную позиции по акциям «Лукойл» и короткую позицию по акциям «Газпромнефть».

Подробное руководство по торговле парами: стратегии, советы и преимущества

Предположим, изменения таковы, что провоцируют приобрести пару из евро и доллара и продать пару фунта и доллара. Схождение котировок таково, что на этом, как кажется, можно неплохо заработать. Если операции по объему совпадают, тогда трейдер фактически делает синтетическую ставку на повышение пары евро-фунт.

Парный трейдинг – одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Почти любой используемый в наши дни Форекс-курс работает по такой же схеме. Следовательно, выбирая валютную пару, нужно проанализировать активы различных торговых площадок. Закономерности, на которых основан парный трейдинг, довольно сложные с точки зрения математики, статистики. Впрочем, обычному трейдеру не обязательно лезть в такие дебри, важно уловить принцип работы. Корреляция показывает, как сильно связаны между собой некоторые величины (две или более).

Рекомендуется ориентироваться на периоды высокой корреляции между парными активами и избегать времен, когда рыночные неопределенности или фундаментальные новостные события могут нарушить корреляцию. Кроме того, установка соответствующих уровней стоп-лосс и целей прибыли может помочь управлять риском и обеспечить дисциплинированный трейдинг. Торговля парами включает в себя идентификацию двух активов, которые исторически двигаются вместе по фундаментальным или статистическим причинам. Затем трейдер открывает длинную позицию на менее успешном активе, одновременно принимая короткую позицию на более успешном активе. Эта рыночно-нейтральная стратегия направлена на получение прибыли от сближения цен двух активов обратно к их историческому отношению. Использование такой стратегии заработка на рынке ценных бумаг – это лучший способ получения денег в условиях, когда акциям свойственны существенные перемены стоимости.

Парный трейдинг может генерировать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях. Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка. Эта гибкость выделяет парный трейдинг среди других традиционных стратегий, которые полагаются на рыночные тенденции.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”. В частности, применительно к описанному примеру значимыми явлениями будут периоды, когда крупные фирмы уплачивают налоги, продают выручку в валюте, а также дни, когда уплачиваются внешние корпоративные задолженности. В это время растет спрос на валюту другого государства со стороны российских предприятий.

В Парном трейдинге, как и в случае со стратегиями Buy & Hold, можно существенно снизить общий риск портфеля путём одновременного открытия позиций по большому количеству пар. В таком случае, даже если какие-то dukascopy otzyvy пары не оправдают ожиданий относительно возврата своих соотношений к среднему значению, другие пары, соотношение которых все же вернулось к средней величине, компенсируют полученный убыток[2]. Ещё одним важным фактором является относительная сила и направление средней скользящей.